PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOC с ES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOC с ES

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOC (Physicians Realty Trust) and ES (Eversource Energy) are both stocks. DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, DOC returned 0.15%/yr vs 5.44%/yr for ES. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOC и ES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Physicians Realty Trust (DOC) и Eversource Energy (ES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOC показывает доходность 32.47%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям ES по среднегодовой доходности: 0.15% против 5.44% соответственно.

DOC

1 день
0.93%
1 месяц
7.43%
С начала года
32.47%
6 месяцев
28.97%
1 год
27.61%
3 года*
6.30%
5 лет*
-4.81%
10 лет*
0.15%

ES

1 день
0.38%
1 месяц
3.48%
С начала года
4.32%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.16%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.24%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOC и ES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOC
Physicians Realty Trust		32.47%-15.17%8.79%-16.40%-27.53%23.74%-7.69%29.16%13.69%-7.70%
ES
Eversource Energy		4.32%22.86%-2.46%-23.43%-5.06%8.18%4.45%34.49%6.41%17.97%

Correlation

The correlation between DOC and ES is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.29

The correlation between DOC and ES shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOC:

$14.38B

ES:

$25.87B

EPS

DOC:

$0.32

ES:

$4.68

Коэффициент P/E

DOC:

64.84

ES:

14.67

Коэффициент P/S

DOC:

5.01

ES:

1.84

Коэффициент P/B

DOC:

1.84

ES:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DOC:

$2.87B

ES:

$13.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOC:

$609.74M

ES:

$4.19B

EBITDA (12 мес.)

DOC:

$1.78B

ES:

$4.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Physicians Realty Trust

Eversource Energy

Часто сравнивают с DOC:
DOC с ODOC с SMHDOC с VOODOC с WSRDOC с ABRDOC с MAINDOC с SPG
Часто сравнивают с ES:
ES с NQ=FES с CMSES с FLPKXES с VWNAXES с FIDKXES с XLIES с XLU

Доходность на риск

DOC vs. ES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOC
Ранг доходности на риск DOC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ES
Ранг доходности на риск ES: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOC c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOCESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.37

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.62

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

0.61

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

1.46

+1.82

DOC vs. ES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOC на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа ES равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOC и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOC и ES

Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и ES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.03%

-73.04%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-15.13%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-28.65%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.07%

-41.69%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.07%

-41.69%

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-13.32%

-13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-19.06%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

6.30%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DOC и ES

Текущая волатильность для Physicians Realty Trust (DOC) составляет 7.06%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что DOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.72%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.28%

16.00%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.49%

24.68%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

23.94%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.63%

24.35%

+5.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOC и ES

Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности ES в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOC
Physicians Realty Trust		5.90%7.59%5.92%6.06%4.79%3.33%4.90%4.29%5.30%5.67%7.05%5.91%
ES
Eversource Energy		4.48%4.47%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOC и ES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
752.95M
4.50B
(DOC) Общая выручка
(ES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DOC and ES have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ES has higher volatility (7.72%) compared to DOC (7.06%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs ES's -73.04%.

DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOC и ES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор