Сравнение MDLZ с TGT
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and TGT (Target Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, TGT in Discount Stores. Over the past 10 years, MDLZ returned 6.09%/yr vs 10.59%/yr for TGT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 41.07%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: 6.09% против 10.59% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
TGT
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 41.07%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам MDLZ и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
TGT Target Corporation | 41.07% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
Correlation
The correlation between MDLZ and TGT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
TGT:
$7.93
MDLZ:
23.51
TGT:
17.05
MDLZ:
1.56
TGT:
0.58
MDLZ:
$39.30B
TGT:
$105.47B
MDLZ:
$11.31B
TGT:
$27.05B
MDLZ:
$4.67B
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. TGT — Ранг доходности на риск
MDLZ
TGT
Сравнение MDLZ c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.09 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 4.92 | -5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и TGT
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -64.40% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -20.27% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -49.78% | +20.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -64.40% | +35.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -64.40% | +34.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -41.33% | +28.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -17.10% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 8.62% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и TGT
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 5.46%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 8.91% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 21.44% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 30.08% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 35.48% | -15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 33.27% | -12.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и TGT
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности TGT в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
TGT Target Corporation | 3.37% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и TGT
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and TGT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (8.91%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор