Сравнение PRU с AMCR
PRU (Prudential Financial, Inc.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. PRU operates in Insurance - Life (Financial Services), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PRU returned 5.57%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PRU и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRU и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | -3.84% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between PRU and AMCR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between PRU and AMCR has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PRU:
$37.91B
AMCR:
$18.83B
PRU:
$9.85
AMCR:
$1.59
PRU:
11.01
AMCR:
25.59
PRU:
0.80
AMCR:
0.78
PRU:
$47.43B
AMCR:
$22.19B
PRU:
$14.72B
AMCR:
$4.10B
PRU:
$4.02B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. AMCR — Ранг доходности на риск
PRU
AMCR
Сравнение PRU c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.25 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.45 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRU и AMCR
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -47.21% | -41.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -26.51% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -29.92% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -34.24% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -26.02% | +16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -14.56% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 14.88% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и AMCR
Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 6.05%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 10.56% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 25.86% | -8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 31.71% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 25.12% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 29.26% | +2.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и AMCR
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности AMCR в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and AMCR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs AMCR's -47.21%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор