Сравнение UA с PRU
UA (Under Armour, Inc.) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while PRU operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, UA returned -16.19%/yr vs 9.04%/yr for PRU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UA и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UA показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции UA уступали акциям PRU по среднегодовой доходности: -16.19% против 9.04% соответственно.
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам UA и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between UA and PRU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.43 |
The correlation between UA and PRU shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UA:
$2.50B
PRU:
$37.91B
UA:
-$1.16
PRU:
$9.85
UA:
0.51
PRU:
0.80
UA:
$4.97B
PRU:
$47.43B
UA:
$2.26B
PRU:
$14.72B
UA:
-$86.93M
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UA vs. PRU — Ранг доходности на риск
UA
PRU
Сравнение UA c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UA | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.42 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.92 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UA и PRU
Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, примерно равная максимальной просадке PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UA | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -88.53% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -21.46% | -21.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | -25.66% | -34.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | -33.11% | -49.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -65.89% | -24.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.14% | -9.47% | -77.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.19% | -18.31% | -50.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.26% | 9.90% | +16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UA и PRU
Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UA | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 6.05% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.31% | 17.48% | +25.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.90% | 22.66% | +31.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.27% | 25.83% | +24.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 31.83% | +18.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UA и PRU
UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UA и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UA and PRU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs PRU's -88.53%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UA и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор