Сравнение STLA с VOD
STLA (Stellantis N.V.) and VOD (Vodafone Group Plc) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while VOD operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs 4.14%/yr for VOD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и VOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у VOD с доходностью 19.76%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
VOD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 61.95%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- -0.06%
Сравнение доходности по годам STLA и VOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
VOD Vodafone Group Plc | 19.76% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -8.98% |
Correlation
The correlation between STLA and VOD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between STLA and VOD shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
VOD:
$35.85B
STLA:
-€0.43
VOD:
-€1.92
STLA:
0.09
VOD:
0.41
STLA:
0.27
VOD:
0.61
STLA:
€186.57B
VOD:
€78.20B
STLA:
€86.70B
VOD:
€25.34B
STLA:
€3.43B
VOD:
€25.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. VOD — Ранг доходности на риск
STLA
VOD
Сравнение STLA c VOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | VOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.43 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 6.16 | -6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 14.54 | -15.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и VOD
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что меньше максимальной просадки VOD в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и VOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -79.32% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -10.05% | -37.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -20.03% | -52.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -49.24% | -23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -16.19% | -54.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -32.70% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 4.25% | +19.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и VOD
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Vodafone Group Plc (VOD) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 7.37% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 19.67% | +20.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 25.97% | +25.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 27.00% | +15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 27.85% | +13.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и VOD
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.43% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и VOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и VOD
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and VOD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to VOD (7.37%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs VOD's -79.32%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и VOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор