Сравнение MRNA с UA
MRNA (Moderna, Inc.) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MRNA returned -25.59%/yr vs -20.46%/yr for UA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 69.24%, что значительно выше, чем у UA с доходностью 22.50%.
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
Сравнение доходности по годам MRNA и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | -28.39% |
Correlation
The correlation between MRNA and UA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
MRNA:
$19.71B
UA:
$2.50B
MRNA:
-$8.16
UA:
-$1.16
MRNA:
8.78
UA:
0.51
MRNA:
2.66
UA:
1.77
MRNA:
$2.23B
UA:
$4.97B
MRNA:
-$309.00M
UA:
$2.26B
MRNA:
-$3.02B
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. UA — Ранг доходности на риск
MRNA
UA
Сравнение MRNA c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.20 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -0.33 | +4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и UA
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, примерно равная максимальной просадке UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -91.34% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -42.86% | +7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -60.16% | -26.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -82.50% | -12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.70% | -87.14% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -69.19% | +12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 26.26% | -8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и UA
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Under Armour, Inc. (UA) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 11.83% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.82% | 43.31% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 53.90% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 50.27% | +16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.15% | 50.37% | +21.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и UA
Ни MRNA, ни UA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and UA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to UA (11.83%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs UA's -91.34%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор