PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Коэффициент Трейнора
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Формула коэффициента Трейнора


Формула коэффициента Трейнора
Где:
Доходность портфеля

Доходность портфеля

Безрисковая доходность

Безрисковая доходность

Бета портфеля

Бета портфеля

Калькулятор коэффициента Трейнора

Онлайн-калькулятор коэффициента Трейнора — это мощный инструмент, призванный помочь инвесторам оценить эффективность своих инвестиционных портфелей. Коэффициент Трейнора (англ. Treynor Ratio) является широко используемой метрикой для оценки доходности портфеля с поправкой на риск. Он принимает во внимание Бету портфеля, являющуюся мерой волатильности по отношению к рынку в целом, и рассчитывает насколько доходность портфеля превосходит безрисковую ставку.

Бета показывает, как изменяется цена портфеля по сравнению с рынком в целом. Высокая бета означает, что инвестиции волатильны, и их стоимость растет и падает намного быстрее, чем весь рынок. Таким образом, высокая доходность может быть результатом не правильных инвестиционных решений, а принятия большего риска, если она сопровождается высокой бетой.

Как пользоваться калькулятором коэффициента Трейнора

Онлайн-калькулятор коэффициента Трейнора позволяет вам легко ввести позиции и веса вашего портфеля (или выбрать один из встроенных ленивых портфелей) и выбрать бенчмарк, с которым вы хотите сравнить свой портфель. Затем калькулятор выполнит необходимые вычисления и представляет результирующий коэффициент Трейнора, который показывает, насколько хорошо портфель работал по отношению к его уровню риска.

Вы также можете настроить параметры ребалансировки портфеля и безрисковую ставку — теоретическую ставку доходности с нулевым риском, обычно основанную на доходности ценных бумаг Казначейства США.


В портфеле нет позиций. Импортируйте, добавьте их вручную или выберите существующий портфель.

Настройки коэффициента Трейнора


%

Как выбрать период

Скользящий аннуализированный коэффициент Трейнора


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

О чем говорит коэффициент Трейнора

При сравнении фондов или портфелей инвесторы должны учитывать не только абсолютную доходность, но и риски. Портфель или фонд являются хорошей инвестицией, если их доходность не сопряжена с дополнительным риском.

При прочих равных условиях, портфель или фонд с более высоким коэффициентом Трейнора считается лучшим вложением, потому что инвестор получает более высокую прибыль на единицу принятого риска (беты). Тем не менее стоит отметить, коэффициент Трейнора не должен быть единственным индикатором для принятия инвестиционных решений, поскольку он не учитывает многих других факторов и не может сказать насколько хорошо то или иное вложение по отдельности.

PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab