Калькулятор коэффициента Трейнора

Онлайн-калькулятор коэффициента Трейнора — это мощный инструмент, призванный помочь инвесторам оценить эффективность своих инвестиционных портфелей. Коэффициент Трейнора (англ. Treynor Ratio) является широко используемой метрикой для оценки доходности портфеля с поправкой на риск. Он принимает во внимание Бету портфеля, являющуюся мерой волатильности по отношению к рынку в целом, и рассчитывает насколько доходность портфеля превосходит безрисковую ставку.

Бета показывает, как изменяется цена портфеля по сравнению с рынком в целом. Высокая бета означает, что инвестиции волатильны, и их стоимость растет и падает намного быстрее, чем весь рынок. Таким образом, высокая доходность может быть результатом не правильных инвестиционных решений, а принятия большего риска, если она сопровождается высокой бетой.

Как пользоваться калькулятором коэффициента Трейнора

Онлайн-калькулятор коэффициента Трейнора позволяет вам легко ввести позиции и веса вашего портфеля (или выбрать один из встроенных ленивых портфелей) и выбрать бенчмарк, с которым вы хотите сравнить свой портфель. Затем калькулятор выполнит необходимые вычисления и представляет результирующий коэффициент Трейнора, который показывает, насколько хорошо портфель работал по отношению к его уровню риска.

Вы также можете настроить параметры ребалансировки портфеля и безрисковую ставку — теоретическую ставку доходности с нулевым риском, обычно основанную на доходности ценных бумаг Казначейства США.