Сравнение STLA с ES
STLA (Stellantis N.V.) and ES (Eversource Energy) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs 0.24%/yr for ES. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 4.32%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам STLA и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 7.40% |
Correlation
The correlation between STLA and ES is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
ES:
$25.87B
STLA:
-€0.43
ES:
$4.68
STLA:
0.09
ES:
1.84
STLA:
0.27
ES:
0.00
STLA:
€186.57B
ES:
$13.93B
STLA:
€86.70B
ES:
$4.19B
STLA:
€3.43B
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. ES — Ранг доходности на риск
STLA
ES
Сравнение STLA c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.61 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.46 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и ES
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, примерно равная максимальной просадке ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -73.04% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -15.13% | -32.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -28.65% | -44.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -41.69% | -30.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -13.32% | -57.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -19.06% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 6.30% | +17.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и ES
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Eversource Energy (ES) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 7.72% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 16.00% | +24.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 24.68% | +27.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 23.94% | +18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 24.35% | +17.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и ES
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STLA and ES have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs ES's -73.04%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор