Сравнение DOW с OLN
DOW (Dow Inc.) and OLN (Olin Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — DOW in Chemicals, OLN in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, DOW returned -8.14%/yr vs -10.59%/yr for OLN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOW и OLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOW показывает доходность 47.99%, что значительно выше, чем у OLN с доходностью 22.46%.
DOW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- 47.99%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- -8.82%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
OLN
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- -19.68%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам DOW и OLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 47.99% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
OLN Olin Corporation | 22.46% | -36.15% | -36.29% | 3.46% | -6.63% | 138.55% | 50.81% | -23.35% |
Correlation
The correlation between DOW and OLN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between DOW and OLN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DOW:
$24.41B
OLN:
$2.86B
DOW:
-$3.86
OLN:
-$1.11
DOW:
0.61
OLN:
0.43
DOW:
1.60
OLN:
1.65
DOW:
$39.33B
OLN:
$6.72B
DOW:
$2.42B
OLN:
$352.80M
DOW:
$840.00M
OLN:
$374.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOW vs. OLN — Ранг доходности на риск
DOW
OLN
Сравнение DOW c OLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Olin Corporation (OLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOW | OLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 1.73 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOW и OLN
Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что меньше максимальной просадки OLN в -73.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и OLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOW | OLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -73.80% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -31.45% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.16% | -69.26% | +7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -71.87% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.19% | -58.94% | +19.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -24.97% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 13.58% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOW и OLN
Текущая волатильность для Dow Inc. (DOW) составляет 8.55%, в то время как у Olin Corporation (OLN) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOW | OLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 9.59% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 38.93% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.35% | 55.61% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 44.90% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 47.12% | -8.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOW и OLN
Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности OLN в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 4.14% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OLN Olin Corporation | 3.18% | 3.84% | 2.37% | 1.48% | 1.51% | 1.39% | 3.26% | 4.64% | 3.98% | 2.25% | 3.12% | 4.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOW и OLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и Olin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOW и OLN
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
OLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
OLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила об операционной прибыли в -78.30M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
OLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о чистой прибыли в -83.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
Часто задаваемые вопросы
DOW and OLN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLN has higher volatility (9.59%) compared to DOW (8.55%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs OLN's -73.80%.
OLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOW и OLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор