PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GIS с TSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GIS и TSN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GIS и TSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,159.19%
1,205.23%
GIS
TSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIS:

-0.59

TSN:

0.57

Коэф-т Сортино

GIS:

-0.69

TSN:

0.93

Коэф-т Омега

GIS:

0.92

TSN:

1.12

Коэф-т Кальмара

GIS:

-0.38

TSN:

0.29

Коэф-т Мартина

GIS:

-1.09

TSN:

1.54

Индекс Язвы

GIS:

11.46%

TSN:

7.79%

Дневная вол-ть

GIS:

21.15%

TSN:

21.11%

Макс. просадка

GIS:

-45.08%

TSN:

-81.50%

Текущая просадка

GIS:

-30.42%

TSN:

-29.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIS:

$32.41B

TSN:

$22.35B

EPS

GIS:

$4.55

TSN:

$2.96

Цена/прибыль

GIS:

13.01

TSN:

21.20

PEG коэффициент

GIS:

3.51

TSN:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

GIS:

$19.64B

TSN:

$40.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIS:

$6.95B

TSN:

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

GIS:

$3.99B

TSN:

$2.62B

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям TSN по среднегодовой доходности: 3.95% против 7.43% соответственно.


GIS

С начала года

-6.22%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-17.73%

1 год

-12.97%

5 лет

4.22%

10 лет

3.95%

TSN

С начала года

10.15%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

7.69%

1 год

12.51%

5 лет

6.18%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIS и TSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIS c TSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GIS, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GIS: -0.59
TSN: 0.57
Коэффициент Сортино GIS, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GIS: -0.69
TSN: 0.93
Коэффициент Омега GIS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GIS: 0.92
TSN: 1.12
Коэффициент Кальмара GIS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GIS: -0.38
TSN: 0.29
Коэффициент Мартина GIS, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GIS: -1.09
TSN: 1.54

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа TSN равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и TSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.57
GIS
TSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и TSN

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности TSN в 3.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GIS
General Mills, Inc.
4.04%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%
TSN
Tyson Foods, Inc.
3.16%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%

Просадки

Сравнение просадок GIS и TSN

Максимальная просадка GIS за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и TSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.42%
-29.93%
GIS
TSN

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и TSN

General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Tyson Foods, Inc. (TSN) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.99%
5.15%
GIS
TSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIS и TSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab