Сравнение UPS с GIS
UPS (United Parcel Service, Inc.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UPS returned 4.31%/yr vs -2.63%/yr for GIS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -23.47%. За последние 10 лет акции UPS превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 4.31% против -2.63% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
Сравнение доходности по годам UPS и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between UPS and GIS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.89B
GIS:
$18.72B
UPS:
$6.18
GIS:
$4.08
UPS:
17.49
GIS:
8.45
UPS:
1.04
GIS:
1.02
UPS:
5.83
GIS:
2.00
UPS:
$88.34B
GIS:
$18.37B
UPS:
$16.03B
GIS:
$4.70B
UPS:
$10.63B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. GIS — Ранг доходности на риск
UPS
GIS
Сравнение UPS c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.77 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.91 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.86 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и GIS
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, примерно равная максимальной просадке GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -59.63% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -36.85% | +16.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -55.32% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -59.63% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -59.63% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -56.70% | +14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -10.28% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 19.06% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и GIS
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 6.25% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 18.81% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 23.96% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 21.14% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 22.10% | +5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и GIS
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности GIS в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и GIS
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and GIS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs GIS's -59.63%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор