Сравнение DD с KR
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DD returned 9.17%/yr vs 13.21%/yr for KR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 4.64%.
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам DD и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 28.74% |
Correlation
The correlation between DD and KR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between DD and KR shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DD:
-$0.10
KR:
$1.20
DD:
2.07
KR:
0.29
DD:
$9.70B
KR:
$147.23B
DD:
$2.68B
KR:
$33.42B
DD:
$1.54B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. KR — Ранг доходности на риск
DD
KR
Сравнение DD c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.03 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 0.08 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 0.15 | +13.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и KR
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -66.81% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -19.44% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -19.44% | -18.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -31.07% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -13.95% | +9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -22.44% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 10.13% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и KR
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 9.04% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 20.04% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 27.54% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 26.85% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 28.94% | +5.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и KR
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%, что больше доходности KR в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и KR
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
DD and KR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to KR (9.04%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs KR's -66.81%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор