Сравнение TAP с UNH
TAP (Molson Coors Brewing Company) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs 13.32%/yr for UNH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.71%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: -6.04% против 13.32% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам TAP и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between TAP and UNH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.88B
UNH:
$371.75B
TAP:
-$10.76
UNH:
$13.23
TAP:
0.73
UNH:
0.83
TAP:
0.78
UNH:
3.58
TAP:
$11.19B
UNH:
$449.71B
TAP:
$4.23B
UNH:
$84.55B
TAP:
-$1.54B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. UNH — Ранг доходности на риск
TAP
UNH
Сравнение TAP c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.11 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.43 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и UNH
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -74.37% | +6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -28.96% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -61.39% | +21.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -61.39% | +21.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -61.39% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.73% | -32.27% | -19.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -14.77% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 13.19% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и UNH
Molson Coors Brewing Company (TAP) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеют волатильность 7.28% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.60% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 30.86% | -11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 40.10% | -14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 31.87% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 30.18% | -1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и UNH
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности UNH в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и UNH
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and UNH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNH has higher volatility (7.60%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор