PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Корреляция активов

Корреляция активов - это важный аспект управления портфелем, который помогает понять взаимосвязь между бумагами в вашем портфеле. Она измеряет, насколько тесно связаны изменения цен разных активов между собой, со значениями в диапазоне от -1 до 1.

Корреляция 1 указывает на то, что активы движутся в одном направлении (идеальная положительная корреляция), в то время как -1 означает, что они движутся в противоположных направлениях (идеальная отрицательная корреляция). Корреляция 0 свидетельствует о том, что активы движутся независимо, без заметной взаимосвязи.

В таблице ниже вы найдете значения корреляции активов вашего портфеля. Вот что означают эти значения для вашей инвестиционной стратегии:

Сильная положительная корреляция (0,5 до 1): Активы, которые движутся вместе, увеличивая риск получения одновременных потерь или прибыли. Диверсификация с активами, имеющими низкую или отрицательную корреляцию, может помочь снизить общий риск портфеля.

Слабая или отсутствующая корреляция (0 до 0,5): Активы, имеющие ограниченную или отсутствующую взаимосвязь друг с другом, обеспечивающие некоторые преимущества диверсификации.

Отрицательная корреляция (-1 до 0): Активы, движущиеся в противоположных направлениях, предлагающие потенциальное снижение рисков через диверсификацию.

Имейте в виду, что значения корреляции могут меняться со временем, поэтому очень важно регулярно пересматривать свой портфель, чтобы поддерживать оптимальный баланс риска и доходности. Рассматривайте корреляцию как инструмент для точной настройки вашего портфеля, стремитесь к тому, что ваши инвестиции диверсифицированы и соответствуют вашим инвестиционным целям.


В портфеле нет позиций. Импортируйте, добавьте их вручную или выберите существующий портфель.

Настройки корреляции активов


Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Использование корреляции активов для точной настройки вашего инвестиционного портфеля

Понимание и использование корреляции активов может помочь вам принимать обоснованные решения о вашем инвестиционном портфеле. Вот пошаговое руководство по использованию этих значений для оптимизации ваших инвестиций:

  • Оцените ваш текущий портфель: Просмотрите значения корреляции в предоставленной таблице. Определите активы с сильной положительной корреляцией, слабой или отсутствующей корреляцией и отрицательной корреляцией.
  • Определите вашу риск-толерантность: Учтите ваши финансовые цели, инвестиционный горизонт и степень терпимости к риску. Это поможет вам определить соответствующий уровень диверсификации для вашего портфеля.
  • Диверсифицируйте свои инвестиции: Стремитесь к сочетанию активов с разной степенью корреляции. Это помогает распределить риск и снижает вероятность возникновения значительных потерь из-за колебаний рынка, влияющих на несколько классов активов одновременно.
  • Перебалансируйте свой портфель: При необходимости скорректируйте свои инвестиции. Корректировка может включать продажу активов с высокой положительной корреляцией или добавление активов с низкой или отрицательной корреляцией для поддержания желаемого уровня диверсификации и риска.
  • Следите за изменениями: Условия рынка и корреляции активов могут меняться со временем. Регулярно проверяйте доходность вашего портфеля и значения корреляции, чтобы убедиться, что он соответствует вашим инвестиционными целями.

Так вы можете использовать корреляцию активов для точной настройки вашего инвестиционного портфеля, подбирая риск и доходность, соответствующую вашим финансовым целям. Помните, что ключом к успешному инвестированию является диверсификация и постоянная осведомленность о связности активов в портфеле.

0 комментариев