Сравнение OTIS с STLA
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OTIS returned -0.99%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -18.14%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OTIS и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 34.75% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between OTIS and STLA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between OTIS and STLA shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OTIS:
$27.56B
STLA:
$19.14B
OTIS:
$3.77
STLA:
-€0.43
OTIS:
1.90
STLA:
0.09
OTIS:
$14.65B
STLA:
€186.57B
OTIS:
$4.45B
STLA:
€86.70B
OTIS:
$2.44B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. STLA — Ранг доходности на риск
OTIS
STLA
Сравнение OTIS c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.67 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.34 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и STLA
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -72.65% | +40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -47.77% | +17.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -72.65% | +40.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -72.65% | +40.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -70.32% | +39.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -29.12% | +20.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 24.08% | -8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и STLA
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 5.68%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 13.76% | -8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 40.15% | -23.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 51.80% | -28.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 42.03% | -19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 41.43% | -15.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и STLA
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTIS и STLA
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
OTIS and STLA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs STLA's -72.65%.
STLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор