Сравнение UPS с LAC
UPS (United Parcel Service, Inc.) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, UPS returned 15.53% vs 71.70% for LAC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у LAC с доходностью 4.36%.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
LAC
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPS и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | 2.05% |
LAC Lithium Americas Corp. | 4.36% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
Correlation
The correlation between UPS and LAC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.89B
LAC:
$1.61B
UPS:
$6.18
LAC:
-$0.28
UPS:
5.83
LAC:
1.19
UPS:
$88.34B
LAC:
$0.00
UPS:
$16.03B
LAC:
-$580.22K
UPS:
$10.63B
LAC:
-$52.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. LAC — Ранг доходности на риск
UPS
LAC
Сравнение UPS c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.16 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 1.77 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и LAC
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -81.83% | +23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -63.08% | +42.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -61.18% | +18.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -63.13% | +47.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 41.47% | -29.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и LAC
Текущая волатильность для United Parcel Service, Inc. (UPS) составляет 9.06%, в то время как у Lithium Americas Corp. (LAC) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что UPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 22.78% | -13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 53.55% | -31.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 132.17% | -102.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 101.55% | -73.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 101.55% | -73.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и LAC
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, тогда как LAC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPS and LAC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (22.78%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs LAC's -81.83%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор