Сравнение AMCR с CLX
AMCR (Amcor plc) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AMCR returned -4.35%/yr vs -8.48%/yr for CLX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у CLX с доходностью -3.38%.
AMCR
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -11.82%
- 3 года*
- -3.84%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- —
CLX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- -8.48%
- 10 лет*
- -0.30%
Сравнение доходности по годам AMCR и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | -6.58% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.71% |
CLX The Clorox Company | -3.38% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | -0.32% |
Correlation
The correlation between AMCR and CLX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.29 |
The correlation between AMCR and CLX shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMCR:
$17.54B
CLX:
$11.59B
AMCR:
$1.59
CLX:
$6.17
AMCR:
23.84
CLX:
15.43
AMCR:
0.73
CLX:
1.73
AMCR:
$22.19B
CLX:
$6.76B
AMCR:
$4.10B
CLX:
$2.96B
AMCR:
$2.58B
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. CLX — Ранг доходности на риск
AMCR
CLX
Сравнение AMCR c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCR | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.70 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -1.45 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCR | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.80 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.43 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок AMCR и CLX
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -56.34% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -31.52% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -46.11% | +16.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -46.11% | +11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.09% | -51.76% | +20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -13.42% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.67% | 15.25% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и CLX
Текущая волатильность для Amcor plc (AMCR) составляет 9.21%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что AMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 10.85% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 23.46% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.26% | 27.93% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 26.04% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 24.49% | +4.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и CLX
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности CLX в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.84% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLX The Clorox Company | 5.21% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и CLX
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and CLX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.85%) compared to AMCR (9.21%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs CLX's -56.34%.
AMCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор