Сравнение UPS с CCI
UPS (United Parcel Service, Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, UPS returned 4.31%/yr vs 4.09%/yr for CCI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции UPS превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 4.31% против 4.09% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам UPS и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between UPS and CCI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between UPS and CCI has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.89B
CCI:
$40.27B
UPS:
$6.18
CCI:
$2.42
UPS:
17.49
CCI:
38.03
UPS:
1.04
CCI:
9.56
UPS:
$88.34B
CCI:
$4.21B
UPS:
$16.03B
CCI:
$2.03B
UPS:
$10.63B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. CCI — Ранг доходности на риск
UPS
CCI
Сравнение UPS c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.12 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -0.20 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и CCI
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -97.52% | +39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -30.01% | +9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -30.77% | -19.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -55.48% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -55.48% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -45.30% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -25.92% | +10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 17.81% | -5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и CCI
United Parcel Service, Inc. (UPS) и Crown Castle International Corp. (CCI) имеют волатильность 9.06% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 9.07% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 22.61% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 26.97% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 26.63% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 25.99% | +1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и CCI
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности CCI в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и CCI
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and CCI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.07%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs CCI's -97.52%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор