Сравнение STLA с TGT
STLA (Stellantis N.V.) and TGT (Target Corporation) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs -7.55%/yr for TGT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 41.07%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
TGT
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 41.07%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам STLA и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
TGT Target Corporation | 41.07% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 24.69% |
Correlation
The correlation between STLA and TGT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
TGT:
$61.64B
STLA:
-€0.43
TGT:
$7.93
STLA:
0.09
TGT:
0.58
STLA:
0.27
TGT:
3.76
STLA:
€186.57B
TGT:
$105.47B
STLA:
€86.70B
TGT:
$27.05B
STLA:
€3.43B
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. TGT — Ранг доходности на риск
STLA
TGT
Сравнение STLA c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.09 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 4.92 | -6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и TGT
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -64.40% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -20.27% | -27.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -49.78% | -22.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -64.40% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -41.33% | -28.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -17.10% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 8.62% | +15.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и TGT
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Target Corporation (TGT) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 8.91% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 21.44% | +18.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 30.08% | +21.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 35.48% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 33.27% | +8.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и TGT
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGT Target Corporation | 3.37% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и TGT
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and TGT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to TGT (8.91%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор