Сравнение IBM с BRK-B
IBM (International Business Machines Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, IBM returned 11.34%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.34% против 13.14% соответственно.
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам IBM и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between IBM and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.34 |
The correlation between IBM and BRK-B shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBM:
$267.37B
BRK-B:
$1.05T
IBM:
$11.32
BRK-B:
$33.62
IBM:
24.81
BRK-B:
14.49
IBM:
0.30
BRK-B:
0.56
IBM:
3.87
BRK-B:
2.80
IBM:
8.11
BRK-B:
1.44
IBM:
$68.91B
BRK-B:
$375.39B
IBM:
$40.64B
BRK-B:
$94.36B
IBM:
$15.71B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IBM
BRK-B
Сравнение IBM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBM | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.14 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -0.30 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.09 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IBM и BRK-B
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -53.86% | -15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -9.42% | -21.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -14.95% | -16.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -26.58% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -29.57% | -11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -9.78% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -11.07% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 4.49% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и BRK-B
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 3.98% | +17.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 10.87% | +23.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 14.38% | +25.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 17.13% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 19.44% | +7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и BRK-B
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и BRK-B
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs BRK-B's -53.86%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор