Сравнение CAG с DD
CAG (Conagra Brands, Inc.) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, CAG returned -13.84%/yr vs 9.17%/yr for DD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 21.91%.
CAG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -30.79%
- 3 года*
- -21.83%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -5.70%
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAG и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 29.84% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between CAG and DD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.58B
DD:
$19.92B
CAG:
-$0.09
DD:
-$0.10
CAG:
0.59
DD:
2.07
CAG:
0.81
DD:
1.42
CAG:
$11.18B
DD:
$9.70B
CAG:
$2.70B
DD:
$2.68B
CAG:
$792.70M
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. DD — Ранг доходности на риск
CAG
DD
Сравнение CAG c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAG | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.38 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.24 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 13.16 | -14.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAG и DD
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, примерно равная максимальной просадке DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -62.03% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -17.31% | -19.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.66% | -37.84% | -18.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -40.22% | -22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.06% | -4.90% | -54.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -14.56% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 5.57% | +14.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и DD
Текущая волатильность для Conagra Brands, Inc. (CAG) составляет 8.53%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что CAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 10.87% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 23.72% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 31.19% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 30.07% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 34.33% | -8.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и DD
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что меньше доходности DD в 101.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и DD
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and DD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to CAG (8.53%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор