Сравнение ES с KR
ES (Eversource Energy) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ES returned 5.44%/yr vs 8.32%/yr for KR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 5.44% против 8.32% соответственно.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам ES и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between ES and KR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 1984 г. | 0.18 |
The correlation between ES and KR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ES:
$4.68
KR:
$1.20
ES:
14.67
KR:
54.13
ES:
0.83
KR:
7.85
ES:
1.84
KR:
0.29
ES:
$13.93B
KR:
$147.23B
ES:
$4.19B
KR:
$33.42B
ES:
$4.60B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. KR — Ранг доходности на риск
ES
KR
Сравнение ES c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.08 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 0.15 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и KR
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -66.81% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -19.44% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -19.44% | -9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -31.07% | -10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -46.25% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -13.95% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -22.44% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 10.13% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и KR
Текущая волатильность для Eversource Energy (ES) составляет 7.72%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что ES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 9.04% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 20.04% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 27.54% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 26.85% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 28.94% | -4.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и KR
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности KR в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and KR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.04%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs KR's -66.81%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор