Сравнение CHD с TSLA
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CHD returned 8.34%/yr vs 39.72%/yr for TSLA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 8.34% против 39.72% соответственно.
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам CHD и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between CHD and TSLA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.09 |
The correlation between CHD and TSLA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHD:
$23.23B
TSLA:
$1.44T
CHD:
$3.02
TSLA:
$1.10
CHD:
32.30
TSLA:
370.20
CHD:
3.53
TSLA:
45.29
CHD:
3.82
TSLA:
14.66
CHD:
5.55
TSLA:
17.10
CHD:
$6.21B
TSLA:
$97.88B
CHD:
$2.80B
TSLA:
$18.66B
CHD:
$1.22B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. TSLA — Ранг доходности на риск
CHD
TSLA
Сравнение CHD c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHD | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.92 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 2.10 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHD и TSLA
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -73.63% | +22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -29.93% | +12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -53.77% | +26.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -73.63% | +41.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -73.63% | +41.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -17.03% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -22.72% | +10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 13.06% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и TSLA
Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 7.00%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 14.25% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 28.73% | -12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 44.49% | -22.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 58.98% | -38.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 59.14% | -37.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и TSLA
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и TSLA
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and TSLA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор