Сравнение CAG с COST
CAG (Conagra Brands, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CAG in Packaged Foods, COST in Discount Stores. Over the past 10 years, CAG returned -5.70%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -5.70% против 22.27% соответственно.
CAG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -30.79%
- 3 года*
- -21.83%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -5.70%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам CAG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between CAG and COST is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between CAG and COST shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAG:
-$0.09
COST:
$26.51
CAG:
0.59
COST:
1.12
CAG:
$11.18B
COST:
$293.59B
CAG:
$2.70B
COST:
$11.12B
CAG:
$792.70M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. COST — Ранг доходности на риск
CAG
COST
Сравнение CAG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.10 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | -0.22 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAG и COST
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -53.39% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -15.14% | -21.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.66% | -20.74% | -35.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -31.40% | -31.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -31.40% | -31.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.06% | -10.23% | -48.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -13.36% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 6.67% | +13.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и COST
Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 7.44% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 14.53% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 18.80% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 22.72% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 21.95% | +4.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и COST
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и COST
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and COST have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (8.53%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор