Волатильность Роджерса-Сатчелла

Волатильность Роджерса-Сатчелла (англ. Rogers-Satchell volatility) - это метод оценки волатильности ценных бумаг, учитывающий, помимо дневных экстремумов, тренд движения цены.

В отличие от методов оценки волатильности Паркинсона и Гармана-Класса, метод Роджерса-Сатчелла учитывает наличие ценового тренда (средний доход не равен нулю). В результате чего он обеспечивает более точную оценку волатильности.

Основным недостатком этого метода является то, что он не учитывает движения цен между торговыми сессиями. Это означает систематическую недооценку волатильности, поскольку на рынке периодически происходят скачки цен именно в моменты между сессиями.

Более полная оценка, которая также учитывает промежутки между торговыми сессиями, была разработана на основе формулы Роджерса-Сатчела в 2000-х Ян-Чжаном. См. волатильность Янг-Жанга для более подробной информации.