Сравнение CLX с MDLZ
CLX (The Clorox Company) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CLX in Household & Personal Products, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, CLX returned -0.68%/yr vs 6.44%/yr for MDLZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 14.68%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: -0.68% против 6.44% соответственно.
CLX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- -12.12%
- 5 лет*
- -8.55%
- 10 лет*
- -0.68%
MDLZ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- -6.01%
- 3 года*
- -3.14%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам CLX и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -3.26% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 14.68% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between CLX and MDLZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
CLX:
$6.17
MDLZ:
$2.68
CLX:
15.45
MDLZ:
22.84
CLX:
1.73
MDLZ:
1.52
CLX:
$6.76B
MDLZ:
$39.30B
CLX:
$2.96B
MDLZ:
$11.31B
CLX:
$1.45B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
CLX
MDLZ
Сравнение CLX c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.23 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.41 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и MDLZ
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -42.52% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -25.93% | -5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -29.00% | -17.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -29.14% | -16.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -29.74% | -26.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.71% | -15.08% | -36.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -11.04% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 14.84% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и MDLZ
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 6.74% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 16.86% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.83% | 22.38% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 19.61% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 21.00% | +3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и MDLZ
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности MDLZ в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.21% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.22% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и MDLZ
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and MDLZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (12.42%) compared to MDLZ (6.74%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs MDLZ's -42.52%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор