Сравнение STLA с UA
STLA (Stellantis N.V.) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — STLA in Auto Manufacturers, UA in Apparel Manufacturing. Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs -20.46%/yr for UA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у UA с доходностью 22.50%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
Сравнение доходности по годам STLA и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 15.94% |
Correlation
The correlation between STLA and UA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
UA:
$2.50B
STLA:
-€0.43
UA:
-$1.16
STLA:
0.09
UA:
0.51
STLA:
0.27
UA:
1.77
STLA:
€186.57B
UA:
$4.97B
STLA:
€86.70B
UA:
$2.26B
STLA:
€3.43B
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. UA — Ранг доходности на риск
STLA
UA
Сравнение STLA c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.20 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.33 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и UA
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что меньше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -91.34% | +18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -42.86% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -60.16% | -12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -82.50% | +9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -87.14% | +16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -69.19% | +40.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 26.26% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и UA
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Under Armour, Inc. (UA) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 11.83% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 43.31% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 53.90% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 50.27% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 50.37% | -8.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и UA
Ни STLA, ни UA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и UA
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and UA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to UA (11.83%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs UA's -91.34%.
UA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор