Сравнение DOW с MDLZ
DOW (Dow Inc.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. DOW operates in Chemicals (Basic Materials), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DOW returned -7.82%/yr vs 2.21%/yr for MDLZ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOW и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOW показывает доходность 45.28%, что значительно выше, чем у MDLZ с доходностью 15.24%.
DOW
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -13.37%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 44.84%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- -9.39%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
MDLZ
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- -5.05%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение доходности по годам DOW и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 45.28% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.24% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 16.53% |
Correlation
The correlation between DOW and MDLZ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between DOW and MDLZ shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOW:
-$3.86
MDLZ:
$2.68
DOW:
0.60
MDLZ:
1.52
DOW:
$39.33B
MDLZ:
$39.30B
DOW:
$2.42B
MDLZ:
$11.31B
DOW:
$840.00M
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOW vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
DOW
MDLZ
Сравнение DOW c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOW | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.20 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -0.34 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOW и MDLZ
Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOW | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -42.52% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -25.93% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.16% | -29.00% | -33.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -29.14% | -35.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.30% | -14.66% | -25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -11.03% | -11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | 14.71% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOW и MDLZ
Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOW | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 5.94% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.87% | 16.47% | +16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.45% | 22.29% | +27.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 19.56% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 21.05% | +17.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOW и MDLZ
Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности MDLZ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 4.21% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOW и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOW и MDLZ
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
DOW and MDLZ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (8.62%) compared to MDLZ (5.94%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs MDLZ's -42.52%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOW и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор