Сравнение MRNA с COST
MRNA (Moderna, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MRNA returned -23.41%/yr vs 22.20%/yr for COST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 76.77%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.90%.
MRNA
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 76.77%
- 6 месяцев
- 74.23%
- 1 год
- 95.46%
- 3 года*
- -26.02%
- 5 лет*
- -23.41%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- 22.23%
Сравнение доходности по годам MRNA и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 76.77% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.90% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | -12.65% |
Correlation
The correlation between MRNA and COST is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between MRNA and COST shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRNA:
-$8.16
COST:
$26.51
MRNA:
9.17
COST:
1.11
MRNA:
$2.23B
COST:
$293.59B
MRNA:
-$309.00M
COST:
$11.12B
MRNA:
-$3.02B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. COST — Ранг доходности на риск
MRNA
COST
Сравнение MRNA c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.04 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | -0.08 | +5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и COST
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -53.39% | -41.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -15.14% | -20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -20.74% | -65.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -31.40% | -63.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.24% | -10.50% | -78.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.07% | -13.36% | -43.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 6.69% | +11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и COST
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.08% | 7.36% | +10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.95% | 14.49% | +34.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.92% | 18.79% | +46.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.50% | 22.73% | +43.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.15% | 21.96% | +50.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и COST
MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and COST have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (18.08%) compared to COST (7.36%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs COST's -53.39%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор