Сравнение STLA с MDLZ
STLA (Stellantis N.V.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs 2.36%/yr for MDLZ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.03%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам STLA и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 18.57% |
Correlation
The correlation between STLA and MDLZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between STLA and MDLZ shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STLA:
-€0.43
MDLZ:
$2.68
STLA:
0.09
MDLZ:
1.56
STLA:
€186.57B
MDLZ:
$39.30B
STLA:
€86.70B
MDLZ:
$11.31B
STLA:
€3.43B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
STLA
MDLZ
Сравнение STLA c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.17 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.30 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и MDLZ
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -42.52% | -30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -25.93% | -21.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -29.00% | -43.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -29.14% | -43.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -12.59% | -57.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -11.03% | -18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 14.70% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и MDLZ
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 5.46% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 16.28% | +23.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 22.26% | +29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 19.52% | +22.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 21.03% | +20.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и MDLZ
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и MDLZ
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and MDLZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs MDLZ's -42.52%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор