Сравнение OTIS с DPZ
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OTIS returned -0.99%/yr vs -5.25%/yr for DPZ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -18.14%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -21.90%.
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам OTIS и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 33.03% |
Correlation
The correlation between OTIS and DPZ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between OTIS and DPZ shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OTIS:
$27.56B
DPZ:
$10.95B
OTIS:
$3.77
DPZ:
$17.33
OTIS:
18.79
DPZ:
18.69
OTIS:
3.25
DPZ:
2.67
OTIS:
1.90
DPZ:
2.22
OTIS:
$14.65B
DPZ:
$4.98B
OTIS:
$4.45B
DPZ:
$1.99B
OTIS:
$2.44B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. DPZ — Ранг доходности на риск
OTIS
DPZ
Сравнение OTIS c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.73 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.49 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и DPZ
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -86.66% | +54.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -36.93% | +6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -41.75% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -47.81% | +15.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -39.05% | +7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -16.46% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 18.18% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и DPZ
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 5.68%, в то время как у Domino's Pizza, Inc. (DPZ) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.35% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 20.93% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 26.06% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 29.70% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 29.96% | -4.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и DPZ
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности DPZ в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTIS и DPZ
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
OTIS and DPZ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPZ has higher volatility (6.35%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs DPZ's -86.66%.
DPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор