Сравнение ED с BGS
ED (Consolidated Edison, Inc.) and BGS (B&G Foods, Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BGS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs -14.86%/yr for BGS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и BGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у BGS с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции ED превзошли акции BGS по среднегодовой доходности: 7.01% против -14.86% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
Сравнение доходности по годам ED и BGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
Correlation
The correlation between ED and BGS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г. | 0.23 |
The correlation between ED and BGS shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
BGS:
$323.22M
ED:
$5.94
BGS:
-$0.96
ED:
2.27
BGS:
0.18
ED:
1.67
BGS:
0.80
ED:
$17.22B
BGS:
$1.81B
ED:
$11.62B
BGS:
$388.44M
ED:
$8.47B
BGS:
$91.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. BGS — Ранг доходности на риск
ED
BGS
Сравнение ED c BGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и B&G Foods, Inc. (BGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | BGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.16 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 0.47 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и BGS
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки BGS в -86.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и BGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -86.50% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -33.11% | +23.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -67.36% | +50.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -84.68% | +62.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -86.50% | +55.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -83.99% | +78.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -32.06% | +18.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 11.32% | -6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и BGS
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у B&G Foods, Inc. (BGS) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 9.65% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 33.85% | -21.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 51.42% | -34.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 49.32% | -30.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 46.31% | -25.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и BGS
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности BGS в 18.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и BGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и B&G Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и BGS
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
Часто задаваемые вопросы
ED and BGS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (9.65%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs BGS's -86.50%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и BGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор