Сравнение DD с UNH
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, DD returned 9.93%/yr vs 2.54%/yr for UNH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 22.61%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 26.20%.
DD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 22.61%
- 6 месяцев
- 21.37%
- 1 год
- 78.07%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
UNH
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 26.20%
- 6 месяцев
- 22.13%
- 1 год
- 35.57%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам DD и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 22.61% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 26.20% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 23.17% |
Correlation
The correlation between DD and UNH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between DD and UNH shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DD:
$20.04B
UNH:
$374.05B
DD:
-$0.10
UNH:
$13.23
DD:
2.08
UNH:
0.83
DD:
1.43
UNH:
3.60
DD:
$9.70B
UNH:
$449.71B
DD:
$2.68B
UNH:
$84.55B
DD:
$1.54B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. UNH — Ранг доходности на риск
DD
UNH
Сравнение DD c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 1.23 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 2.71 | +11.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и UNH
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -74.37% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -28.96% | +11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -61.39% | +23.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -61.39% | +21.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -31.47% | +27.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -14.77% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 13.18% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и UNH
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 7.65% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 30.78% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.10% | 40.08% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 31.89% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 30.19% | +4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и UNH
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 100.66%, что больше доходности UNH в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 100.66% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.72% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и UNH
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
DD and UNH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.86%) compared to UNH (7.65%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs UNH's -74.37%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор