Сравнение CMCSA с MKC
CMCSA (Comcast Corporation) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. CMCSA operates in Entertainment (Communication Services), while MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CMCSA returned 1.27%/yr vs 1.82%/yr for MKC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -27.49%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям MKC по среднегодовой доходности: 1.27% против 1.82% соответственно.
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам CMCSA и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between CMCSA and MKC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between CMCSA and MKC shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCSA:
$88.62B
MKC:
$13.19B
CMCSA:
$5.05
MKC:
$6.10
CMCSA:
4.85
MKC:
8.02
CMCSA:
0.10
MKC:
5.83
CMCSA:
0.72
MKC:
1.85
CMCSA:
1.00
MKC:
1.89
CMCSA:
$125.28B
MKC:
$7.11B
CMCSA:
$77.26B
MKC:
$2.70B
CMCSA:
$45.00B
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. MKC — Ранг доходности на риск
CMCSA
MKC
Сравнение CMCSA c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.80 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.85 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.69 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и MKC
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -52.02% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -39.50% | +12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -47.65% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -52.02% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | -52.02% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -48.49% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -11.03% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 19.92% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и MKC
Comcast Corporation (CMCSA) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 6.12% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 23.28% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 28.06% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 24.34% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 24.17% | +2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и MKC
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности MKC в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCSA и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCSA и MKC
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and MKC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCSA has higher volatility (7.12%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs MKC's -52.02%.
CMCSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор