Сравнение ES с OLN
ES (Eversource Energy) and OLN (Olin Corporation) are both stocks. ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while OLN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, ES returned 5.44%/yr vs 3.32%/yr for OLN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и OLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у OLN с доходностью 22.46%. За последние 10 лет акции ES превзошли акции OLN по среднегодовой доходности: 5.44% против 3.32% соответственно.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
OLN
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- -19.68%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам ES и OLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
OLN Olin Corporation | 22.46% | -36.15% | -36.29% | 3.46% | -6.63% | 138.55% | 50.81% | -10.77% | -41.88% | 42.51% |
Correlation
The correlation between ES and OLN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.19 |
The correlation between ES and OLN shifts across timeframes, from 0.11 (10 years) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ES:
$25.87B
OLN:
$2.86B
ES:
$4.68
OLN:
-$1.11
ES:
1.84
OLN:
0.43
ES:
0.00
OLN:
1.65
ES:
$13.93B
OLN:
$6.72B
ES:
$4.19B
OLN:
$352.80M
ES:
$4.60B
OLN:
$374.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. OLN — Ранг доходности на риск
ES
OLN
Сравнение ES c OLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Olin Corporation (OLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | OLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 1.73 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и OLN
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, примерно равная максимальной просадке OLN в -73.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и OLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | OLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -73.80% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -31.45% | +16.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -69.26% | +40.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -71.87% | +30.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -73.80% | +32.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -58.94% | +45.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -24.97% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 13.58% | -7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и OLN
Текущая волатильность для Eversource Energy (ES) составляет 7.72%, в то время как у Olin Corporation (OLN) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что ES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | OLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 9.59% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 38.93% | -22.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 55.61% | -30.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 44.90% | -20.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 47.12% | -22.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и OLN
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности OLN в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
OLN Olin Corporation | 3.18% | 3.84% | 2.37% | 1.48% | 1.51% | 1.39% | 3.26% | 4.64% | 3.98% | 2.25% | 3.12% | 4.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и OLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Olin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and OLN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLN has higher volatility (9.59%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs OLN's -73.80%.
OLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и OLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор