Сравнение DOC с MAR
DOC (Physicians Realty Trust) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DOC returned 0.15%/yr vs 21.03%/yr for MAR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOC и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 32.47%, что значительно выше, чем у MAR с доходностью 30.26%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 0.15% против 21.03% соответственно.
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
MAR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 14.20%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 59.26%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам DOC и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
MAR Marriott International, Inc. | 30.26% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -19.05% | 66.24% |
Correlation
The correlation between DOC and MAR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1993 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
DOC:
$0.32
MAR:
$12.66
DOC:
64.84
MAR:
31.80
DOC:
5.01
MAR:
3.78
DOC:
$2.87B
MAR:
$21.73B
DOC:
$609.74M
MAR:
$1.31B
DOC:
$1.78B
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. MAR — Ранг доходности на риск
DOC
MAR
Сравнение DOC c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOC | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 4.31 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 10.89 | -7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOC и MAR
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOC | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -75.59% | +14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -12.65% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -30.50% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -30.50% | -23.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -61.26% | +7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | 0.00% | -27.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -14.90% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 5.01% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и MAR
Physicians Realty Trust (DOC) и Marriott International, Inc. (MAR) имеют волатильность 7.06% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOC | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 6.92% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 19.94% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 26.32% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 28.84% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 32.90% | -3.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и MAR
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности MAR в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
MAR Marriott International, Inc. | 0.68% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOC and MAR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOC has higher volatility (7.06%) compared to MAR (6.92%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOC и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор