Сравнение DD с BRK-B
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, DD returned 9.17%/yr vs 11.27%/yr for BRK-B. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DD и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам DD и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 14.73% |
Correlation
The correlation between DD and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between DD and BRK-B has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DD:
$19.92B
BRK-B:
$1.06T
DD:
-$0.10
BRK-B:
$33.62
DD:
2.07
BRK-B:
2.81
DD:
1.42
BRK-B:
1.45
DD:
$9.70B
BRK-B:
$375.39B
DD:
$2.68B
BRK-B:
$94.36B
DD:
$1.54B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DD
BRK-B
Сравнение DD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.02 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | -0.05 | +13.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и BRK-B
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -53.86% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -9.42% | -7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -14.95% | -22.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -26.58% | -13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -9.36% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -11.07% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 4.53% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и BRK-B
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 3.95% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 10.78% | +12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 14.38% | +16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 17.12% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 19.44% | +14.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и BRK-B
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и BRK-B
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
DD and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs BRK-B's -53.86%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор