Сравнение VOD с KMB
VOD (Vodafone Group Plc) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. VOD operates in Telecom Services (Communication Services), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VOD returned -0.06%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOD и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOD показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям KMB по среднегодовой доходности: -0.06% против 0.95% соответственно.
VOD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 61.95%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- -0.06%
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам VOD и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group Plc | 19.76% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between VOD and KMB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1988 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
VOD:
$35.85B
KMB:
$34.08B
VOD:
-€1.92
KMB:
$5.93
VOD:
0.41
KMB:
2.06
VOD:
0.61
KMB:
18.98
VOD:
€78.20B
KMB:
$16.54B
VOD:
€25.34B
KMB:
$5.93B
VOD:
€25.58B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOD vs. KMB — Ранг доходности на риск
VOD
KMB
Сравнение VOD c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOD | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.87 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | -0.67 | +6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | -1.03 | +15.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOD и KMB
Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOD | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -36.97% | -42.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -29.60% | +19.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -34.06% | +14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -34.06% | -15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.36% | -34.06% | -28.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.19% | -26.52% | +10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -8.85% | -23.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 19.43% | -15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOD и KMB
Текущая волатильность для Vodafone Group Plc (VOD) составляет 7.37%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что VOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOD | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 8.42% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 16.67% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 25.77% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 20.19% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 21.07% | +6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOD и KMB
Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности KMB в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.43% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOD и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VOD и KMB
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
VOD and KMB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to VOD (7.37%). In terms of maximum drawdown, VOD dropped -79.32% vs KMB's -36.97%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOD и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор