Сравнение MDLZ с TSN
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, TSN in Farm Products. Over the past 10 years, MDLZ returned 5.53%/yr vs 0.64%/yr for TSN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у TSN с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции TSN по среднегодовой доходности: 5.53% против 0.64% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 16.05%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 5.53%
TSN
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- -2.72%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 0.64%
Сравнение доходности по годам MDLZ и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 16.05% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 0.29% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
Correlation
The correlation between MDLZ and TSN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$78.84B
TSN:
$20.59B
MDLZ:
$3.02
TSN:
$1.30
MDLZ:
20.37
TSN:
44.55
MDLZ:
1.35
TSN:
0.36
MDLZ:
$39.30B
TSN:
$55.71B
MDLZ:
$11.31B
TSN:
$3.65B
MDLZ:
$4.67B
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. TSN — Ранг доходности на риск
MDLZ
TSN
Сравнение MDLZ c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.62 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 1.66 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и TSN
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -81.50% | +38.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -18.65% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -20.34% | -8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -52.11% | +22.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -52.45% | +22.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -32.58% | +18.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -23.78% | +12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 6.99% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и TSN
Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Tyson Foods, Inc. (TSN) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 5.82% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 18.85% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 24.68% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 24.94% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 27.99% | -6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и TSN
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности TSN в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.26% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.51% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и TSN
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and TSN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDLZ has higher volatility (9.47%) compared to TSN (5.82%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор