PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDLZ с TSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


MDLZTSN
Дох-ть с нач. г.-3.58%13.80%
Дох-ть за 1 год-0.38%3.17%
Дох-ть за 3 года7.74%-5.70%
Дох-ть за 5 лет9.05%-1.19%
Дох-ть за 10 лет9.21%5.81%
Коэф-т Шарпа0.000.12
Дневная вол-ть17.39%28.04%
Макс. просадка-38.16%-81.50%
Current Drawdown-9.33%-34.46%

Фундаментальные показатели


MDLZTSN
Рыночная капитализация$91.62B$21.40B
Прибыль на акцию$3.62-$2.47
Цена/прибыль18.8149.95
PEG коэффициент2.2918.51
Выручка (12 мес.)$36.02B$52.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.36B$2.66B
EBITDA (12 мес.)$7.19B$2.08B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MDLZ и TSN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и TSN

С начала года, MDLZ показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью 13.80%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции TSN по среднегодовой доходности: 9.21% против 5.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.17%
35.93%
MDLZ
TSN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mondelez International, Inc.

Tyson Foods, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MDLZ c TSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MDLZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDLZ, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MDLZ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MDLZ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MDLZ, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MDLZ, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.00
TSN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSN, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSN, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSN, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSN, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSN, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.22

Сравнение коэффициента Шарпа MDLZ и TSN

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа TSN равного 0.12. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MDLZ и TSN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.00
0.12
MDLZ
TSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и TSN

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности TSN в 3.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.39%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%1.90%
TSN
Tyson Foods, Inc.
3.20%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%0.67%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и TSN

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -38.16%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и TSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.33%
-34.46%
MDLZ
TSN

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и TSN

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.88%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.88%
5.95%
MDLZ
TSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и TSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию