Сравнение MDLZ с TSN
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, TSN in Farm Products. Over the past 10 years, MDLZ returned 5.51%/yr vs 1.52%/yr for TSN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у TSN с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции TSN по среднегодовой доходности: 5.51% против 1.52% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 14.88%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 5.51%
TSN
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -16.26%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение доходности по годам MDLZ и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 14.88% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
TSN Tyson Foods, Inc. | -1.00% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
Correlation
The correlation between MDLZ and TSN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
TSN:
$1.30
MDLZ:
22.88
TSN:
43.95
MDLZ:
1.52
TSN:
0.36
MDLZ:
$39.30B
TSN:
$55.71B
MDLZ:
$11.31B
TSN:
$3.65B
MDLZ:
$4.67B
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. TSN — Ранг доходности на риск
MDLZ
TSN
Сравнение MDLZ c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLZ | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.36 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 1.21 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLZ | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.25 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.13 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.19 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и TSN
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -81.50% | +38.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -16.26% | -9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -20.34% | -8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -52.11% | +22.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -52.45% | +22.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.92% | -33.44% | +18.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -23.76% | +12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.61% | 4.87% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и TSN
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.17%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 8.16% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 18.77% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 24.14% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 24.78% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 28.00% | -6.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и TSN
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности TSN в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.21% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.56% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и TSN
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and TSN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (8.16%) compared to MDLZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор