PortfoliosLab logo
Сравнение MDLZ с TSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MDLZ и TSN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и TSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
237.63%
691.78%
MDLZ
TSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDLZ:

-0.14

TSN:

0.21

Коэф-т Сортино

MDLZ:

-0.06

TSN:

0.44

Коэф-т Омега

MDLZ:

0.99

TSN:

1.06

Коэф-т Кальмара

MDLZ:

-0.12

TSN:

0.11

Коэф-т Мартина

MDLZ:

-0.25

TSN:

0.59

Индекс Язвы

MDLZ:

11.84%

TSN:

7.96%

Дневная вол-ть

MDLZ:

20.67%

TSN:

22.01%

Макс. просадка

MDLZ:

-46.04%

TSN:

-81.50%

Текущая просадка

MDLZ:

-12.01%

TSN:

-31.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDLZ:

$88.47B

TSN:

$21.87B

EPS

MDLZ:

$3.38

TSN:

$2.99

Коэффициент P/E

MDLZ:

19.93

TSN:

20.75

Коэффициент PEG

MDLZ:

4.29

TSN:

0.56

Коэффициент P/S

MDLZ:

2.43

TSN:

0.41

Коэффициент P/B

MDLZ:

3.24

TSN:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

MDLZ:

$27.15B

TSN:

$40.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDLZ:

$9.51B

TSN:

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

MDLZ:

$4.95B

TSN:

$2.62B

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у TSN с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции TSN по среднегодовой доходности: 8.27% против 7.13% соответственно.


MDLZ

С начала года

10.46%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-4.93%

1 год

-5.54%

5 лет

7.51%

10 лет

8.27%

TSN

С начала года

7.81%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

5.73%

1 год

3.45%

5 лет

3.79%

10 лет

7.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDLZ и TSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDLZ c TSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MDLZ, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MDLZ: -0.14
TSN: 0.21
Коэффициент Сортино MDLZ, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MDLZ: -0.06
TSN: 0.44
Коэффициент Омега MDLZ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MDLZ: 0.99
TSN: 1.06
Коэффициент Кальмара MDLZ, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MDLZ: -0.12
TSN: 0.11
Коэффициент Мартина MDLZ, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MDLZ: -0.25
TSN: 0.59

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа TSN равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и TSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.21
MDLZ
TSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и TSN

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности TSN в 3.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.80%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%
TSN
Tyson Foods, Inc.
3.22%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и TSN

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и TSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.01%
-31.41%
MDLZ
TSN

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и TSN

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 8.39%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.39%
9.41%
MDLZ
TSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и TSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию