Сравнение DD с TAP
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DD returned 9.17%/yr vs -4.02%/yr for TAP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%.
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам DD и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | 0.27% |
Correlation
The correlation between DD and TAP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.36 |
The correlation between DD and TAP shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DD:
$19.92B
TAP:
$7.88B
DD:
-$0.10
TAP:
-$10.76
DD:
2.07
TAP:
0.73
DD:
1.42
TAP:
0.78
DD:
$9.70B
TAP:
$11.19B
DD:
$2.68B
TAP:
$4.23B
DD:
$1.54B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. TAP — Ранг доходности на риск
DD
TAP
Сравнение DD c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.92 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.57 | +4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | -1.18 | +14.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и TAP
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -67.73% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -27.75% | +10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -39.73% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -39.73% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -51.73% | +46.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -22.80% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 13.49% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и TAP
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 7.28% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 19.54% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 26.09% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 25.65% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 28.50% | +5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и TAP
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%, что больше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и TAP
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
DD and TAP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs TAP's -67.73%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор