Сравнение DPZ с DOC
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and DOC (Physicians Realty Trust) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 0.15%/yr for DOC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и DOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у DOC с доходностью 32.47%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции DOC по среднегодовой доходности: 11.08% против 0.15% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам DPZ и DOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
Correlation
The correlation between DPZ and DOC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.28 |
The correlation between DPZ and DOC shifts across timeframes, from 0.16 (10 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.95B
DOC:
$14.38B
DPZ:
$17.33
DOC:
$0.32
DPZ:
18.69
DOC:
64.84
DPZ:
2.22
DOC:
5.01
DPZ:
$4.98B
DOC:
$2.87B
DPZ:
$1.99B
DOC:
$609.74M
DPZ:
$982.15M
DOC:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. DOC — Ранг доходности на риск
DPZ
DOC
Сравнение DPZ c DOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Physicians Realty Trust (DOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | DOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.57 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 3.28 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и DOC
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки DOC в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и DOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -61.03% | -25.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -17.09% | -19.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -29.00% | -12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -54.07% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -54.07% | +6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -27.23% | -11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -14.83% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 8.17% | +10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и DOC
Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.35%, в то время как у Physicians Realty Trust (DOC) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.06% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 23.28% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 29.49% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 26.35% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 29.63% | +0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и DOC
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности DOC в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и DOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Physicians Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и DOC
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and DOC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOC has higher volatility (7.06%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs DOC's -61.03%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и DOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор