Сравнение UPS с AMCR
UPS (United Parcel Service, Inc.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, UPS returned -7.78%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPS и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 18.87% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between UPS and AMCR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.89B
AMCR:
$18.83B
UPS:
$6.18
AMCR:
$1.59
UPS:
17.49
AMCR:
25.59
UPS:
1.04
AMCR:
0.78
UPS:
5.83
AMCR:
0.50
UPS:
$88.34B
AMCR:
$22.19B
UPS:
$16.03B
AMCR:
$4.10B
UPS:
$10.63B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. AMCR — Ранг доходности на риск
UPS
AMCR
Сравнение UPS c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.25 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -0.45 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и AMCR
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -47.21% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -26.51% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -29.92% | -20.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -34.24% | -23.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -26.02% | -16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -14.56% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 14.88% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и AMCR
Текущая волатильность для United Parcel Service, Inc. (UPS) составляет 9.06%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что UPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 10.56% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 25.86% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 31.71% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 25.12% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 29.26% | -1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и AMCR
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности AMCR в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и AMCR
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and AMCR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs AMCR's -47.21%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор