Сравнение KDP с MRNA
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MRNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, KDP returned 0.48%/yr vs -25.59%/yr for MRNA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и MRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 69.24%.
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDP и MRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | -1.31% |
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
Correlation
The correlation between KDP and MRNA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
KDP:
$43.24B
MRNA:
$19.71B
KDP:
$1.34
MRNA:
-$8.16
KDP:
2.55
MRNA:
8.78
KDP:
2.07
MRNA:
2.66
KDP:
$16.94B
MRNA:
$2.23B
KDP:
$9.11B
MRNA:
-$309.00M
KDP:
$3.70B
MRNA:
-$3.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. MRNA — Ранг доходности на риск
KDP
MRNA
Сравнение KDP c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | MRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.34 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 4.59 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и MRNA
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и MRNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -95.38% | +36.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -35.51% | +8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -86.58% | +55.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -95.38% | +64.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -89.70% | +77.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -57.06% | +48.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 18.06% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и MRNA
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 17.56% | -12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 48.82% | -31.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 64.75% | -36.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 66.49% | -45.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 72.15% | -48.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и MRNA
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и MRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KDP and MRNA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs MRNA's -95.38%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и MRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор