Сравнение BMY с UA
BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BMY returned 1.00%/yr vs -16.19%/yr for UA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMY и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMY показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у UA с доходностью 22.50%. За последние 10 лет акции BMY превзошли акции UA по среднегодовой доходности: 1.00% против -16.19% соответственно.
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
Сравнение доходности по годам BMY и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
Correlation
The correlation between BMY and UA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
BMY:
$116.75B
UA:
$2.50B
BMY:
$3.57
UA:
-$1.16
BMY:
2.40
UA:
0.51
BMY:
5.82
UA:
1.77
BMY:
$48.48B
UA:
$4.97B
BMY:
$33.33B
UA:
$2.26B
BMY:
$13.34B
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMY vs. UA — Ранг доходности на риск
BMY
UA
Сравнение BMY c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMY | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.20 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | -0.33 | +3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMY и UA
Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что меньше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMY | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -91.34% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -42.86% | +30.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.85% | -60.16% | +23.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -82.50% | +34.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -89.92% | +42.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.79% | -87.14% | +69.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -69.19% | +46.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 26.26% | -19.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMY и UA
Текущая волатильность для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) составляет 8.22%, в то время как у Under Armour, Inc. (UA) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что BMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMY | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 11.83% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 43.31% | -25.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.08% | 53.90% | -26.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 50.27% | -26.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 50.37% | -25.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMY и UA
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как UA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMY и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMY и UA
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
BMY and UA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to BMY (8.22%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs UA's -91.34%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMY и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор