Сравнение COST с CLX
COST (Costco Wholesale Corporation) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — COST in Discount Stores, CLX in Household & Personal Products. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs -0.20%/yr for CLX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 22.27% против -0.20% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам COST и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between COST and CLX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
CLX:
$6.17
COST:
37.06
CLX:
15.70
COST:
2.90
CLX:
0.36
COST:
1.12
CLX:
1.76
COST:
$293.59B
CLX:
$6.76B
COST:
$11.12B
CLX:
$2.96B
COST:
$12.48B
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. CLX — Ранг доходности на риск
COST
CLX
Сравнение COST c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.65 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -1.33 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и CLX
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -56.34% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -31.52% | +16.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -46.11% | +25.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -46.11% | +14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -56.34% | +24.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -50.92% | +40.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -13.43% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 15.49% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и CLX
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 10.45% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 23.46% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 28.17% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 26.09% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 24.51% | -2.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и CLX
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CLX в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и CLX
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
COST and CLX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs CLX's -56.34%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор