Сравнение CLX с GIS
CLX (The Clorox Company) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CLX in Household & Personal Products, GIS in Packaged Foods. Over the past 10 years, CLX returned -0.30%/yr vs -3.08%/yr for GIS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции CLX превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: -0.30% против -3.08% соответственно.
CLX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- -8.48%
- 10 лет*
- -0.30%
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
Сравнение доходности по годам CLX и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -3.38% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between CLX and GIS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1983 г. | 0.34 |
The correlation between CLX and GIS shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.59B
GIS:
$17.98B
CLX:
$6.17
GIS:
$4.08
CLX:
15.43
GIS:
8.12
CLX:
0.35
GIS:
3.50
CLX:
1.73
GIS:
0.98
CLX:
$6.76B
GIS:
$18.37B
CLX:
$2.96B
GIS:
$4.70B
CLX:
$1.45B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. GIS — Ранг доходности на риск
CLX
GIS
Сравнение CLX c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLX | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.74 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.95 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.94 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLX | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -1.52 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.14 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CLX и GIS
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -59.63% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -37.97% | +6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -55.56% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -59.63% | +13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -59.63% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.76% | -58.42% | +6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -10.27% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 18.63% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и GIS
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 6.96% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 18.58% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 23.84% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 21.13% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 22.09% | +2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и GIS
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности GIS в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.21% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и GIS
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and GIS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.85%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs GIS's -59.63%.
CLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор