Сравнение TAP с MDLZ
TAP (Molson Coors Brewing Company) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TAP in Beverages - Brewers, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, TAP returned -6.78%/yr vs 5.61%/yr for MDLZ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: -6.78% против 5.61% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -6.78%
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам TAP и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -13.25% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between TAP and MDLZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
TAP:
-$10.76
MDLZ:
$2.68
TAP:
0.69
MDLZ:
1.53
TAP:
$11.19B
MDLZ:
$39.30B
TAP:
$4.23B
MDLZ:
$11.31B
TAP:
-$1.54B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
TAP
MDLZ
Сравнение TAP c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAP | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.15 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.26 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAP | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.17 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.11 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.27 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.34 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TAP и MDLZ
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -42.52% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -25.93% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -29.00% | -10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -29.14% | -10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -29.74% | -37.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.01% | -14.52% | -39.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -11.03% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.23% | 14.66% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и MDLZ
Molson Coors Brewing Company (TAP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что TAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 4.44% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 16.13% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 22.10% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 19.48% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 21.03% | +7.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и MDLZ
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности MDLZ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.80% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и MDLZ
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and MDLZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (7.08%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs MDLZ's -42.52%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор