PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALL с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BALL с COST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BALL (Ball Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. BALL operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BALL returned 5.84%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BALL и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ball Corporation (BALL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALL показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции BALL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.84% против 22.27% соответственно.

BALL

1 день
1.14%
1 месяц
3.60%
С начала года
8.29%
6 месяцев
12.67%
1 год
6.33%
3 года*
3.03%
5 лет*
-5.69%
10 лет*
5.84%

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALL и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALL
Ball Corporation		8.29%-2.43%-2.96%14.15%-46.23%4.12%45.19%41.83%22.65%1.79%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between BALL and COST is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.29

The correlation between BALL and COST shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BALL:

$3.45

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

BALL:

16.52

COST:

37.06

Коэффициент PEG

BALL:

0.17

COST:

2.90

Коэффициент P/S

BALL:

1.13

COST:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

BALL:

$13.64B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

BALL:

$1.50B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

BALL:

$1.65B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ball Corporation

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с BALL:
BALL с SPYBALL с BA.LBALL с XLBBALL с VOOBALL с CSCOBALL с VONGBALL с VTI
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

BALL vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALL
Ранг доходности на риск BALL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALL c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BALLCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.08

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.02

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.10

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

-0.22

+0.60

BALL vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALL на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALL и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BALL и COST

Максимальная просадка BALL за все время составила -55.09%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALLCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-53.39%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-15.14%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.62%

-20.74%

-14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-31.40%

-23.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-31.40%

-23.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.91%

-10.23%

-27.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.49%

-13.36%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.70%

6.67%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BALL и COST

Ball Corporation (BALL) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 7.41% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALLCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.44%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

14.53%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.16%

18.80%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

22.72%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.33%

21.95%

+6.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALL и COST

Дивидендная доходность BALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALL
Ball Corporation		1.40%1.51%1.45%1.39%1.56%0.73%0.64%0.85%0.87%0.96%0.69%0.71%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BALL и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ball Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
3.60B
70.53B
(BALL) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BALL и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ball Corporation и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%202220232024202520260
-25.1%
Активы портфеля
BALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

BALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

BALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

BALL and COST have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to BALL (7.41%). In terms of maximum drawdown, BALL dropped -55.09% vs COST's -53.39%.

BALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALL и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор