PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAP с UNFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TAP с UNFI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TAP (Molson Coors Brewing Company) and UNFI (United Natural Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TAP in Beverages - Brewers, UNFI in Food Distribution. Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs 1.70%/yr for UNFI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAP и UNFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 49.66%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям UNFI по среднегодовой доходности: -6.04% против 1.70% соответственно.

TAP

1 день
1.59%
1 месяц
3.03%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-10.69%
1 год
-14.29%
3 года*
-12.05%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
-6.04%

UNFI

1 день
1.06%
1 месяц
-0.36%
С начала года
49.66%
6 месяцев
53.58%
1 год
136.57%
3 года*
32.54%
5 лет*
7.31%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAP и UNFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAP
Molson Coors Brewing Company		-8.93%-15.53%-3.43%22.15%14.39%4.12%-15.20%-0.44%-29.88%-14.11%
UNFI
United Natural Foods, Inc.		49.66%23.29%68.27%-58.07%-21.13%207.33%82.31%-17.28%-78.51%3.25%

Correlation

The correlation between TAP and UNFI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1996 г.

0.20

The correlation between TAP and UNFI shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAP:

$7.88B

UNFI:

$3.16B

EPS

TAP:

-$10.76

UNFI:

-$0.62

Коэффициент P/S

TAP:

0.73

UNFI:

0.10

Коэффициент P/B

TAP:

0.78

UNFI:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

TAP:

$11.19B

UNFI:

$31.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAP:

$4.23B

UNFI:

$4.18B

EBITDA (12 мес.)

TAP:

-$1.54B

UNFI:

$342.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Molson Coors Brewing Company

United Natural Foods, Inc.

Часто сравнивают с TAP:
TAP с BUDTAP с STZTAP с SAMTAP с DEOTAP с VOOTAP с SPYTAP с VZ
Часто сравнивают с UNFI:
UNFI с SYYUNFI с USFDUNFI с PFGCUNFI с OLMAUNFI с CPBUNFI с SPYUNFI с TSLA

Доходность на риск

TAP vs. UNFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP
Ранг доходности на риск TAP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
UNFI
Ранг доходности на риск UNFI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNFI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNFI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNFI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNFI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNFI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAP c UNFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAPUNFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
2.77

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
3.36

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.43

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

4.98

-5.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

12.81

-13.99

TAP vs. UNFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа UNFI равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и UNFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAP и UNFI

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и UNFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAPUNFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.73%

-93.50%

+25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-27.00%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.73%

-58.28%

+18.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.73%

-84.14%

+44.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.73%

-89.66%

+21.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.73%

-39.67%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-37.30%

+14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.49%

10.47%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и UNFI

Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.28%, в то время как у United Natural Foods, Inc. (UNFI) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAPUNFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

18.04%

-10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

30.73%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

48.67%

-22.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

53.24%

-27.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.50%

61.64%

-33.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP и UNFI

Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как UNFI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAP
Molson Coors Brewing Company		4.57%4.03%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%
UNFI
United Natural Foods, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAP и UNFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
2.35B
7.72B
(TAP) Общая выручка
(UNFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAP и UNFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Molson Coors Brewing Company и United Natural Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
38.2%
13.6%
Активы портфеля
TAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

UNFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.

TAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

UNFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

TAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

UNFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

Часто задаваемые вопросы

TAP and UNFI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNFI has higher volatility (18.04%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs UNFI's -93.50%.

UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAP и UNFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор