Сравнение MRNA с CHD
MRNA (Moderna, Inc.) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MRNA returned -25.59%/yr vs 4.10%/yr for CHD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 69.24%, что значительно выше, чем у CHD с доходностью 17.09%.
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам MRNA и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | -1.44% |
Correlation
The correlation between MRNA and CHD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
MRNA:
$19.71B
CHD:
$23.23B
MRNA:
-$8.16
CHD:
$3.02
MRNA:
8.78
CHD:
3.82
MRNA:
2.66
CHD:
5.55
MRNA:
$2.23B
CHD:
$6.21B
MRNA:
-$309.00M
CHD:
$2.80B
MRNA:
-$3.02B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. CHD — Ранг доходности на риск
MRNA
CHD
Сравнение MRNA c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.01 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -0.03 | +4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и CHD
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -51.52% | -43.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -17.18% | -18.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -27.28% | -59.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -31.72% | -63.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.70% | -12.41% | -77.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -12.01% | -45.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 9.41% | +8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и CHD
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 7.00% | +10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.82% | 15.90% | +32.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 21.99% | +42.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 20.65% | +45.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.15% | 21.85% | +50.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и CHD
MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and CHD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs CHD's -51.52%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор